[信诚四季红基金]信诚四季红基金净值估值天天基金网…

（上接D526版）

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位： 人民币元

注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未进行权证投资。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年起因存在非法处置危险废物、违规转移和贮存危险废物、长期偷排高浓度有毒有害废水以及治污设施不正常运行等多项环境违法行为，陆续收到地方环境保护部门出具的多份《行政处罚决定书》，并于2018年5月9日收到盐城市大丰区环境保护局下发的《实施停产整治的通知》，要求公司除环保车间外，其他生产车间实施停产整治；生产车间复产必须验收合格，未经同意不得擅自恢复生产。2018年4月，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2018 年5月15日，公司董事、副总经理季自华因涉嫌污染环境罪被盐城市公安局直属分局执行逮捕。2018年6月，盐城市公安局直属分局以“单位涉嫌环境污染罪”对公司进行立案侦查。期间，中小板公司管理部及深圳证券交易所对公司上述情况予以监管关注，并进行了多次问询；深圳证券交易所因公司存在信息披露违规行为于2018年6月予以公开谴责。

对128012辉丰转债的投资决策程序说明:辉丰股份的确因为环保问题被相关部门处罚，目前其环保问题对企业经营带来的不利影响依然存在，其正股和转债均因此出现了较大幅度的下跌。根据辉丰股份在农药行业的行业地位、过往经营业绩和现金流情况，除非公司出现破产，否则公司的偿债能力应有保障。根据跟踪其环保问题的解决情况,我们认为辉丰转债存在较好的投资机会，另外，鉴于其处罚尚未完全落地、不确定性尚未完全消除，因此组合配置时考虑到该风险，配置比例较低，而且是在其转债出现了较大跌幅后买入的，该品种的配置对组合应不会产生重大影响。我们对该转债的投资经过了仔细研究和仓位控制，符合内部投资决策流程，符合法律法规和相关制度的规定。

除此之外，本基金本期投资的前十名股票及前五名债券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9开放式基金份额变动

单位：份

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

中信保诚基金管理有限公司

2018年08月28日