光大证券乌龙指事件、光大证券乌龙指事件的经过和处理结果…

2013年8月16日

光大证券乌龙指事件

谁曾想到，因为一家证券公司投资部门的“乌龙”操作，让A股沪指在8月16日惊现史上难见的“一飞冲天”离奇一刻，因这一时刻而引发的事件如多米诺骨牌一般倾倒，并持续发酵。

沪指“诡异”两分钟

8月16日，A股市场出现惊奇一幕。上证指数诡异暴涨，11点后突然拉升，短短8分钟内，从跌近1%拉升到涨近2.5%，大盘一度冲击2200点，创出2191.65的反弹高点。

11:32 在中石化中石油工行等涨停的带动下，沪指一度飙涨5%，财经类媒体在官网和官方微博第一时间率先爆料异动。

股票分时图截屏

午后休盘时间，市场对于A股市场暴涨原因众说纷纭。高管集体关机，第一声音消失，消息纷传。

【市场传闻】

传闻一：收市后公布优先股试点方案，大市值的蓝筹股，绝大部分股份转为优先股，只拿分红，不在流通。未来筹集部分也如此安排。农行一度涨停。

传闻二：据21世纪网独家获悉，今天上午的A股暴涨，源于光大证券自营盘70亿的乌龙指。

传闻三：中国北京时间8月16日上午11点05分左右，一名交易员在买入股票时敲错了一个字母，将百万误打成十亿，导致上证指数突然出现近130点的暴涨。

传闻四：从9月1日开始，将对沪深300指数成分股实行t+0交易。

传闻五：中投外汇资金集中在前几日换回人民币，今日开始建仓中国金融股，后续仍会持续买入。目标：1、卖出美金，维持汇率；2、投资国内低市盈率市场换取收益；3、打爆嚣张的空头，维护国内资本市场稳定。

13:55：乌龙指操作者被定为光大证券葛新元量化投资团队。

14:22 光大发布正式公告，承认套利系统出现问题。

14:53 传光大的核查报告已经交到会里，下单230亿，成交72亿，涉及150多只股票。光大证券官网也一度被黑。

15:00 上交所宣布已达成的交易将进入正常清算交收环节。

15:17 【葛新元团队辟谣】敬告各位关心我们的朋友：今天的事件和我们光大富尊葛新元团队没有任何关系。我们走的是光大的经纪业务通道，非自营席位。没有那么多资金。我们的模拟和生产是隔离的。财务与母公司也是隔离的。

16:30 证监会发言人在8月16日的新闻发布会上表示，16日上午光大证券错误交易导致大盘异动，上交所和上海证监局正在对原因正在调查，目前尚未有结果。

17:23 光大期货爆增7000手空单：蓄意做空?

据中金所下午4点28分公布的数据显示，今日股指期货收盘后，光大期货方面在主力合约IF1309持有的空单量新增7023手，达到史无前例的10194手，名列所有期货公司空单持仓排名第一。

按照2286点的收盘点位，上述空单总金额超过人民币69亿元，相应参与方投入的保证金超过10亿元。

在午间的股市暴涨暴跌背后，隐现出光大证券的“乌龙指”。而股指期货的收盘结果，显示光大期货的股指空单持仓与光大证券的非正常买入正好购成了对冲关系。

【原因分析】

“8·16股市事件”的肇事者光大证券的“乌龙指”，周五上午瞬间让整个A股市场增加了3400亿的市值，但飙涨的奇迹没有持续上演，仅仅两分钟后，指数又像被抛高的石块一样直直下坠，收盘时以下跌终场。这意味着光大证券在现货市场将遭遇巨额亏损。 然而，有心的投资者会发现，中金所信息显示，光大证券子公司光大期货在16日收盘后，持有的股指期货主力合约IF1309卖单量为10194手，比上一日激增7023手。 也有人得出更为夸张的计算结果，周五光大证券留仓的7000余手空单，在下午的100点下挫中，光大期货席位应净赚2.1亿。圈内人士分析，如果光大证券足够灵活大胆，他们不会亏钱，甚至可能赚钱，只要卖空足够量的期指锁住亏损，甚至可以裸露风险增加净空头。

【调查结果】

2013年8月16日，光大证券操作失误导致A股瞬间暴涨5.96%，徐浩明表示“对于事件的后果深感不安，心情很沉重，真诚向投资者道歉。”

8月19日，光大证券固定收益部门交易再现乌龙，以超低价卖出10年期国债。光大证券的种种努力，被再次出现的债券交易“乌龙”所抵消。

证监会通报了对光大“乌龙指”事件的处罚决定。证监会认定光大证券异常交易构成内幕交易、信息误导、违法证券公司内控管理规定等多项违法违规行为。

证监会表示，将对光大证券和相关责任人员采取“顶格”行政处罚措施，没收光大证券违法所得8721余万元，并处以5倍罚款，罚没金额总计5.23亿元。将对光大证券异常交易事件中相关责任人员徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波分别给予警告、罚款60万元并终身证券期货市场禁入处罚。将停止光大证券从事证券自营业务(固定收益业务除外)，暂停审批其新业务，责令光大证券整改并处分有关责任人员，整改无期限。

大事记

1743年：由英国拳击冠军杰克·布劳顿首次制定了拳击规则。

1780年：在美国独立战争中，英国军队在卡姆登战役击败美国军队。

1819年：“彼得卢屠杀”发生。

1825年：玻利维亚宣布独立。

1856年：美国发明家盖尔·博登获得炼奶的专利权。

1876年：由华格纳作曲及编剧的歌剧“齐格菲”首演。

1891年：第二国际在布鲁塞尔召开第二次代表大会。

1896年：由于探险队在加拿大育空道森市附近发现黄金，引起克朗代克淘金热的风潮。

1897年：中东铁路正式开工。

1897年：中国第一套普通邮票由大清邮局发行。

1906年：智利瓦尔帕莱索发生矩震级8.2级地震，造成3,882人丧生。

1913年：日本东北帝国大学（东北大学的前身）招收女生，成为日本第一个招收女生的大学。

1931年：兰州发生雷马事变。

1945年：满洲国皇帝溥仪在二战战败后准备逃往日本的途中，在沈阳的机场被苏联红军抓获。

1945年：越南八月革命开始。

1945年：汪精卫政权宣布解散

1960年：塞浦路斯宣布脱离英国统治而独立，成立塞浦路斯共和国。

1966年：“文化大革命”中，全国性的大串联开始。社会秩序十分混乱。

1971年：伊朗和中华人民共和国建交。

1971年：台风露丝吹袭香港。

1977年：中华人民共和国正式加入国际卫星通讯组织。

1977年：美国摇滚乐歌手、“猫王”普莱斯利因心脏病突发猝死于自家寓所的浴室中。

1982年：第一届国际中国科技史会议在比利时鲁汶大学举行。

1987年：西北航空255号班机在美国密歇根州底特律起飞后不久坠毁，除1人外全部罹难。

1993年：美国普渡大学的学生伊恩·默多克发表采用Linux作为内核的自由操作系统Debian的首个版本。

2003年：第110号元素被命名为，元素符号Ds。

2011年：中国江西省莲花县南岭乡发生大规模群体冲突事件。

2012年：香港人民高举中华民国以及中华人民共和国国旗强登钓鱼台宣示主权，但随后遭日方拘留境内，中国随即介入了解，中华民国则呼吁日本无条件释放香港人民

2012年：厄瓜多尔政府为在6月19日逃入厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难的维基解密创始人和总编辑朱利安·阿桑奇提供政治庇护。

大事记

1743年：由英国拳击冠军杰克·布劳顿首次制定了拳击规则。

1780年：在美国独立战争中，英国军队在卡姆登战役击败美国军队。

1819年：“彼得卢屠杀”发生。

1825年：玻利维亚宣布独立。

1856年：美国发明家盖尔·博登获得炼奶的专利权。

1876年：由华格纳作曲及编剧的歌剧“齐格菲”首演。

1891年：第二国际在布鲁塞尔召开第二次代表大会。

1896年：由于探险队在加拿大育空道森市附近发现黄金，引起克朗代克淘金热的风潮。

1897年：中东铁路正式开工。

1897年：中国第一套普通邮票由大清邮局发行。

1906年：智利瓦尔帕莱索发生矩震级8.2级地震，造成3,882人丧生。

1913年：日本东北帝国大学（东北大学的前身）招收女生，成为日本第一个招收女生的大学。

1931年：兰州发生雷马事变。

1945年：满洲国皇帝溥仪在二战战败后准备逃往日本的途中，在沈阳的机场被苏联红军抓获。

1945年：越南八月革命开始。

1945年：汪精卫政权宣布解散

1960年：塞浦路斯宣布脱离英国统治而独立，成立塞浦路斯共和国。

1966年：“文化大革命”中，全国性的大串联开始。社会秩序十分混乱。

1971年：伊朗和中华人民共和国建交。

1971年：台风露丝吹袭香港。

1977年：中华人民共和国正式加入国际卫星通讯组织。

1977年：美国摇滚乐歌手、“猫王”普莱斯利因心脏病突发猝死于自家寓所的浴室中。

1982年：第一届国际中国科技史会议在比利时鲁汶大学举行。

1987年：西北航空255号班机在美国密歇根州底特律起飞后不久坠毁，除1人外全部罹难。

1993年：美国普渡大学的学生伊恩·默多克发表采用Linux作为内核的自由操作系统Debian的首个版本。

2003年：第110号元素被命名为，元素符号Ds。

2011年：中国江西省莲花县南岭乡发生大规模群体冲突事件。

2012年：香港人民高举中华民国以及中华人民共和国国旗强登钓鱼台宣示主权，但随后遭日方拘留境内，中国随即介入了解，中华民国则呼吁日本无条件释放香港人民

2012年：厄瓜多尔政府为在6月19日逃入厄瓜多尔驻伦敦大使馆避难的维基解密创始人和总编辑朱利安·阿桑奇提供政治庇护。

出生

1815年﹕圣若望·鲍思高，意大利神父、教育家，慈幼会会祖。

1845年：加布里埃尔·李普曼，法国物理学家

1832年：威廉·冯特，德国心理学家

1888年：托马斯·爱德华·劳伦斯，英国军官，阿拉伯的劳伦斯原著《智慧的七柱》作者

1906年：马尔塞洛·达斯内维斯·阿尔维斯·卡丹奴，葡萄牙政治家和第102任总理

1915年：艾尔·西伯勒，美国歌手，天生盲人，曾与爵士乐作曲家艾灵顿公爵同住长达8年

1934年：索尔，波普艺术家与社会讽刺画家

1940年：柏瑞斯福德，澳洲导演，代表作《温馨接送情》曾获奥斯卡最佳影片奖

1954年：詹姆斯·卡麦隆，好莱坞导演

1958年：玛丹娜，美国流行歌手

1961年：高乃丽，日本动画声优

1968年：魏德圣，台湾电影监制、导演与编剧

1970年：赛伊夫·阿里·罕，印度男演员

1976年：林子聪，香港演员

1978年：伏明霞，中国跳水运动员

1980年：皇甫惠贞，韩国歌手

1981年：弯弯，台湾网络漫画家

1983年：许家杰，香港演员

1985年：郭婕祈，台湾艺人

1987年：喜多村英梨，日本动画声优

1988年：陈嘉晋，香港足球运动员

1990年：内山昂辉，日本动画声优

1991年：邓紫棋，香港歌手

1991年：伊凡娜·林奇，爱尔兰演员

1991年：吕训民，韩国男子团体U-Kiss成员

1991年：权梨世，日籍韩裔女艺人、 韩国女子团体Ladies' Code成员

1992年：卢俐英，韩国女子团体After School成员

1994年：Niel，TEEN TOP 韩国男子团体成员

1997年：葛瑞森·柴斯，美国歌手

1999年：陈楷雯，美籍台裔花式溜冰选手

逝世

1899年：罗伯特·威廉·本生，德国化学家（生于1811年）

1948年：贝比·鲁斯，美国传奇棒球选手（1895年出生）

1951年：杜月笙，上海青帮头子（生于1888年）

1957年：欧文·朗缪尔，美国科学家，因在表面化学的贡献而获颁1932年诺贝尔化学奖。（生于1881年）

1967年：孔祥熙，中华民国银行家、政治家（生于1880年）

1977年：埃尔维斯·普雷斯利（猫王），摇滚歌王（生于1935年）

1978年：保禄·于斌枢机，第二位华人枢机。曾任天主教南京总教区总主教、天主教辅仁大学在台复校首任校长等。（生于1901年）

2009年：何思谦，澳门政界人物（生于1947年）

节假日和习俗

塞浦路斯共和国：独立日

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编辑：香港财富俱乐部（微信公号：hkfortuneclub）

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